El Banco Central Europeo (BCE)ha constado un exceso de optimismo en las medidas a adoptar por la banca en situaciones de riesgo, tras analizar las pruebas de resistencia o test de estrés de 110 entidades financieras europeas. En concreto, el supervisor considera que no es fácil “asumir que en condiciones de mercado adversas es posible vender las carteras de préstamos u obtener capital a precios poco realistas”. Por eso “los supervisores discutirán estas cuestiones con las entidades pertinentes durante el diálogo continuado”, informa el BCE en un comunicado.
La ciberseguridad y la vulnerabilidad de los proveedores son las principales amenazas para el sector
El Banco Central Europeo (BCE)ha constado un exceso de optimismo en las medidas a adoptar por la banca en situaciones de riesgo, tras analizar las pruebas de resistencia o test de estrés de 110 entidades financieras europeas. En concreto, el supervisor considera que no es fácil “asumir que en condiciones de mercado adversas es posible vender las carteras de préstamos u obtener capital a precios poco realistas”. Por eso “los supervisores discutirán estas cuestiones con las entidades pertinentes durante el diálogo continuado”, informa el BCE en un comunicado.
La institución que preside Christine Lagarde también ha constado que las entidades sitúan como los principales “riesgos no financieros que podrían materializarse” en su escenario de etrés “los ciberincidentes y la disrupción en los servicios de proveedores externos”.
Los bancos de la zona euro lograron elaborar escenarios de estrés económicamente relevantes que reflejaban sus vulnerabilidades individuales durante los test de estrés geopolíticos realizados por el Banco Central Europeo, que han puesto de manifiesto aspectos a mejorar, incluyendo el citado realismo en las medidas de mitigación.
El examen temático de 2026, en el que han tomado parte 110 bancos directamente supervisados por el BCE, requirió que las entidades realizaran una prueba de estrés inversa, en la que se les pidió identificar escenarios geopolíticos plausibles que fueran lo suficientemente graves como para afectar materialmente sus posiciones de capital.
En este sentido, se fijó un objetivo de 300 puntos básicos de disminución de la ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) y se pidió a los bancos que diseñaran escenarios con un análisis de riesgo geopolítico que condujera a dicho resultado.
Este enfoque, que difiere de las pruebas de estrés a nivel de la UE dirigidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) cada dos años, en las que todos los bancos se enfrentan al mismo escenario, pone el énfasis en la capacidad de los bancos para analizar de forma más amplia cómo los riesgos geopolíticos podrían afectar a sus modelos de negocio.
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